方同學(xué)
2018-06-14 21:16derivate case 8, 二三題目的考點(diǎn)是什么，不太懂。第四問(wèn)視頻老師說(shuō)，上漲下跌概率是straddle不太理解，這個(gè)要怎么理解？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-15 13:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。請(qǐng)問(wèn)是哪里的case8？
-
追問(wèn)
derivate case 8
-
追答
同學(xué)你好。要么你把題目貼出來(lái)，要么你告訴我是哪里的case 8，是百題還是課后題。
-
追問(wèn)
百題。。。我問(wèn)的都是百題的case
-
追問(wèn)
是這個(gè)題，百題的derivative case 6， 2和3的考點(diǎn)不是很清晰。
-
追答
同學(xué)你好。手里有股票指數(shù)，然后用兩種方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。
第2題：用swap對(duì)沖，進(jìn)入的頭寸是支付股指的收益，收LIBOR。這個(gè)頭寸下，如果股指下跌，收益是負(fù)的話，不但不用支付股指收益率，還能收到，但是題干中說(shuō)的是支出，所以錯(cuò)誤；
第3題：用futures對(duì)沖，進(jìn)入的頭寸是賣方。這時(shí)候需要的份數(shù)是10000000/(250*2250)=17.77份，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。
0
0
0
0
