秦同學(xué)
2018-06-14 21:34為啥為了replicate delta of covered call 要short forward contract for 70shares? 為了replicate delta of protective put要short forward contract for 80 shares？之前算出的0.3 0.2 delta又有什么意義
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-15 13:41
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同學(xué)你好。因?yàn)樵瓉淼念^寸是long 100 shares stock，現(xiàn)在計(jì)算出來covered call的delta是0.3，那么我short 70份forward之后，和原來long 100 shares stock的頭寸合并后delta變成了0.3。達(dá)到了covered call一致的delta。
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