小同學(xué)
2018-06-14 21:34老師好 課后題5.2.2 case2 第十七題, 這里是基于什么判斷l(xiāng)ower or higher 解答沒看懂 謝謝
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1個回答
Vito Chen助教
2018-06-15 13:37
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同學(xué)你好。implied volatility是通過另外四個變量利用BSM模型求出來的波動率。然后和historical volatility進行比較。
