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2022-02-23 19:50這里的累積概率到底是啥意思呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-24 09:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,累計(jì)違約概率就是從期初時(shí)刻累計(jì)到當(dāng)前時(shí)刻的違約概率總和。比如第一年單年的違約概率是0.1393,第二年單年的違約概率是0.1199,那么第二年的累計(jì)違約概率就是從第一年期初開始一直到第二年期末的違約概率之和,就是0.1393+0.1199=0.2592.
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