方同學(xué)
2018-06-14 22:09case 7第五題,目前future1035,以前的future價格算出來是1064,但是有個小問題是,這個new future 1035和原先的時長也不一樣了,可以想比較嗎?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vito Chen助教
2018-06-15 13:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這兩份期貨合約雖然時間長短不同,但是到期日都是一樣的,計算出來的futures price都是在同一個時間點(diǎn)的。所以可以相加減。
