周同學(xué)
2022-02-23 21:53老師,那個(gè)dr的一般式σ(t)不是隨時(shí)間變化的函數(shù)嗎?但是CIR模型里σ√r不是常數(shù)嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-24 09:18
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同學(xué)你好,CIR模型中的σr^0.5不是常數(shù),原版書(shū)非常明確的說(shuō)了只有σ是常數(shù),σr^0.5是會(huì)隨著r的變化而變化的。
