Xiaott
2022-02-23 22:49老師 這個(gè)題a和b能解釋一下嗎?尤其是b為啥錯(cuò)了?a的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為啥是風(fēng)險(xiǎn)因子?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-24 09:32
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)這里其實(shí)就可以通過(guò)CAPM模型公式看出來(lái),在CAPM公式中,有兩個(gè)部分,其中一部分就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的變化是會(huì)影響到預(yù)期收益率的。
B選項(xiàng)的意思是任何絕對(duì)的離散的風(fēng)險(xiǎn)因子變量都必須用interval,ratio或者連續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)因子變量代替,這個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤,也可以用絕對(duì)的離散的變量。
