郭同學(xué)
2022-02-23 23:23老師,最后一句話說(shuō)excess or inefficient 的資本配置呀?這和VaR設(shè)置得太高太低有什么聯(lián)系呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-24 09:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的資本金的計(jì)算公式是與VaR值有關(guān)的。
-
追問(wèn)
老師,EC=VaR(3+K)這個(gè)公式里的VaR值是99%的VaR嗎?
-
追答
是的
