郭同學(xué)
2022-02-23 23:43老師,清算風(fēng)險(xiǎn)暴露是怎么計(jì)量的呢?比如我該給交易對(duì)手100,交易對(duì)手該給我80,那清算風(fēng)險(xiǎn)暴露是180嗎?(我給了他100,他給我0)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-24 09:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,Settlement risk是在結(jié)算時(shí)間點(diǎn),對(duì)手方?jīng)]有拿出(或足夠)錢物去滿足結(jié)算,從而對(duì)我產(chǎn)生影響。比如A和B進(jìn)行互換交易,A要給B支付利息,B也要給A支付利息,比如50,如果A已經(jīng)給B付款了,但是B還沒(méi)有給A的話,那么A就面臨著B帶來(lái)的settlement risk,exposure就是50。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
