張同學(xué)
2022-02-23 23:53這個(gè)100，66和5，06是怎么算的呀
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-24 09:27
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你好同學(xué)，這道題其實(shí)是是二步二叉樹(shù)的倒推
風(fēng)險(xiǎn)中性概率p為0.5126，對(duì)應(yīng)的另一個(gè)概率就為（1-P）
獲得189.34的概率為p，獲得10的概率為（1-P），然后折現(xiàn)到前一期
所以就是下面第一個(gè)式子所計(jì)算出的結(jié)果
對(duì)應(yīng)的獲得10的概率為p，獲得0的概率為（1-P），然后折現(xiàn)到前一期
所以就是所計(jì)算出的5.06
最后再往前一期，獲得100.66的概率為P，獲得5.06的概率為（1-P），然后折現(xiàn)到前一期
就是最后一個(gè)式子，計(jì)算結(jié)果為53.4
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