倪同學(xué)
2022-02-24 00:02老師為什么第一個債券就用了題目給出的面值?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-02-24 09:12
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同學(xué)你好,請附一下題目,老師這邊看不到題目哦
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追問
老師這道題哦
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追答
你好同學(xué),都需要用到
因為只給出了coupon rate
沒有給出I/Y
所以需要計算出I/Y
債券一:PV=-99.98,F(xiàn)V=100,N=1,PMT=100*3%/2=1.5, CPT I/Y=1.52
d(0.5)=1/(1*Z0.5)=0.9850
同理債券二也是同樣做法,最后選B
