Will
2022-02-24 01:25B選項說從95%轉(zhuǎn)換成99%,是95%/1.65×2.33,可是99%不應(yīng)該是2.56嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-02-24 09:37
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你好同學(xué),99%的置信水平是2.33
這幾個數(shù)字是常用的,一定要記住哦
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追問
為什么這里是單尾呢
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追答
你好同學(xué),在VaR值計算里使用單尾,是因為VaR衡量的是損失,雙尾衡量的是損失和收益
在VaR值計算中,我們只看一邊
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回復(fù)吳珮瑤:謝謝老師
