清同學
2022-02-24 12:50老師,請問arma(1)模型方差的推導是我圖片寫的那樣嗎?我主要有(2)個問題,推中為何(1)Yt-1和殘差t-1相關呢?不是殘差和誰都不相關嗎?(2)為何Yt-2和殘差t-1不相關,是說前天的Y和昨天的殘差不相關嗎?為什么?。课揖褪菤埐詈秃瘮?shù)的關系不太明白,謝謝老!
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1個回答
Jenny助教
2022-02-25 11:24
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同學你好,大致是沒有問題的, 問題1中,y_t-1可以用方程式代入,你會發(fā)現(xiàn),y_t-1=截距+fai*y_t-2+theta*殘差_t-2+殘差_t-1,換句話說,y_t-1是一個包含殘差_t-1的函數(shù),所以二者是相關的,而問題2的y_t-2和殘差_t-1不存在這個問題。
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