Ms Q
2022-02-24 15:36Mock 1 am，Q34。抱歉老師還是不明白。這里不是說prevailing 6 month libor么，那為什么60m不用54m，54m不用48m的值？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-02-24 16:44
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同學(xué)你好
這個(gè)題問的是swap的定價(jià)，定價(jià)其實(shí)是在起初就定好的。無論時(shí)間過了多久，利率將來如何變化，開始的時(shí)候的定價(jià)是不會(huì)變化的。
因此就算現(xiàn)在swap簽了之后，又過了6個(gè)月，但是定價(jià)還是一樣的，所以你還用原來的6個(gè)月前的利率給swap定價(jià)。
但如果是估值就要按當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的利率。
這個(gè)題在這里巧妙的挖了一個(gè)坑，時(shí)間雖然過了6個(gè)月，但問的是定價(jià)，所以還要按當(dāng)時(shí)簽訂合約時(shí)點(diǎn)的利率來定價(jià)。
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