gannbaru
2022-02-24 16:16reading10第27題。文章里的neutral position 指的是100%對(duì)沖嗎
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-02-25 14:27
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同學(xué)你好，neutral benchmark是currency management時(shí)使用的benchmark。neutral positions指組合的外匯exposure和benchmark是一樣的，因此相對(duì)于benchmark來說是“neutral”的，又因?yàn)檫@個(gè)benchmark通常沒有foreign currency exposure，一般來說neutral position就代表了100%對(duì)沖。
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