Nighting000
2022-02-24 16:59incremental risk charge 是什么意思呢 有什么作用？為什么是那兩種風(fēng)險(xiǎn)？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-25 17:42
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同學(xué)你好，IRC是新增風(fēng)險(xiǎn)資本的意思。2008年巴塞爾委員會(huì)發(fā)現(xiàn)次貸危機(jī)期間大量損失來自于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)變化、信用價(jià)差的增大以及市場流動(dòng)性的小時(shí)，而不僅僅是因?yàn)檫`約造成的結(jié)果。因此巴塞爾委員會(huì)采取了一系列措施，修改了關(guān)于銀行管理流動(dòng)性的管理規(guī)則框架，并且對(duì)情景分析和壓力測試提供了指導(dǎo)意見，同時(shí)對(duì)在證券化也增加了資本金要求。對(duì)于交易賬戶，委員會(huì)引入重大提案，即新增風(fēng)險(xiǎn)資本（incremental risk charge）。
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