anina
2022-02-24 17:06Optimization 是怎么考慮個(gè)股之間的協(xié)方差的？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-02-25 13:39
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同學(xué)你好，因?yàn)橛胦ptimization的方法去確定組合中每個(gè)因子/資產(chǎn)配置多少權(quán)重，是要用到它們之間的協(xié)方差矩陣（即考慮了資產(chǎn)間的相關(guān)性）的。
組合的方差是根據(jù)組合中各個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和它們之間的協(xié)方差計(jì)算出來(lái)的，這里的目標(biāo)函數(shù)是最小化tracking error，Var(Rp-Rb)，因此要計(jì)算Var(Rp），是考慮了資產(chǎn)間的協(xié)方差的。
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