貝同學
2022-02-24 18:53老師factor tilting portfolio和factor mimicking portfolio有什么區(qū)別?不是都針對僅有的一個factor嗎?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-02-25 11:44
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同學你好,
1、Factor-tilting portfolio是long-only portfolio。因此它是純多頭的,但在配置上偏向于某個因子。例如,用這種方法構(gòu)建value factor portfolio,就是去配置那些最符合value條件的個股。
2、factor mimicking portfolio是long/short portfolio。因此會long那些最符合value條件個股,short那些最不符合條件的。
