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2022-02-24 19:52這道題不理解,麻煩老師詳細(xì)解釋下
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-25 09:49
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同學(xué)你好,這道題問的是下面哪一項(xiàng)不是APT模型的構(gòu)成。A選項(xiàng)的factor exposure就是公式中的β,factor return是公式中因素資產(chǎn)組合的收益,APT模型并不包含因子之間的相關(guān)性,specific return就是下面公式中的ei,ei代表的是殘差項(xiàng)。所以選C。
