laralv
2022-02-24 22:14老師,麻煩解答這個(gè)case的第五題
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-25 10:12
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
模型假設(shè)收益率曲線都是平行移動(dòng),實(shí)際情況很有可能假設(shè)錯(cuò)誤,此時(shí)會(huì)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn),所以存在model risk。因?yàn)槟P驮诮⒌臅r(shí)候有些問(wèn)題無(wú)法避免,因此用假設(shè)來(lái)彌補(bǔ)這些不足,那么這些假設(shè)就是模型的風(fēng)險(xiǎn)。
例如很多模型中都說(shuō)明以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借貸,但事實(shí)情況并不是這樣。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
