張同學(xué)
2022-02-24 22:36R10課后題20題,GBP是外幣,怕GBP貶值,應(yīng)該GBP forward ,原來(lái)short 100m forward ,現(xiàn)在fund asset 降到70m,不匹配,則應(yīng)該close 原來(lái)的forward ,long 100m forward ,在建一個(gè)新的short 70m forward ,應(yīng)該是沒(méi)有正確選項(xiàng)的
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1個(gè)回答
開開助教
2022-02-25 14:19
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同學(xué)你好,同學(xué)你好,文中說(shuō)了:The maturity for the forward contract is December 1, which is still several months away. 因此這次rebalance并不是到期轉(zhuǎn)倉(cāng),而是動(dòng)態(tài)調(diào)整hedge頭寸?,F(xiàn)在要對(duì)沖GBP的多頭頭寸,應(yīng)該short GBP forward。只是現(xiàn)在因?yàn)镚BP的資產(chǎn)下跌了 7million,就不需要那么多short forward敞口了,要減少這個(gè)short position,所以答案是long GBP 7million forward.
