跳同學(xué)
2017-03-16 13:10書(shū)后練習(xí)reading42 portfolio risk and return part1 第29題
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-03-16 16:47
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學(xué)員你好,n種資產(chǎn)等權(quán)重組合的方差,化簡(jiǎn)后會(huì)是如下圖的公式,可以看到,單個(gè)資產(chǎn)的方差的權(quán)重是1/n,資產(chǎn)間的協(xié)方差的權(quán)重是(n-1)/n,所以隨著n的增加,單個(gè)資產(chǎn)的方差的權(quán)重越來(lái)越小,即對(duì)組合方差的貢獻(xiàn)就越來(lái)越小。
