張同學(xué)
2022-02-24 22:49當(dāng)時(shí)間增大,gamma不是在變小嗎?那個(gè)圖90在10下面?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-25 09:51
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你好同學(xué),當(dāng)時(shí)間t趨向于T,Gamma越大;也就是期權(quán)期限越短,Gamma越大
在ATM時(shí),Gamma最大;也就是Gamma在平值狀態(tài)下有最大值,也就是S=K時(shí)有最大取值
在考試中你也可以通過這個(gè)圖去判斷
另外希臘字母中Delta,Gamma,Vega還有Theta都要重點(diǎn)掌握,Rho也要熟悉
