Nighting000
2022-02-24 23:10Binomial default correlation model. 這個(gè)是個(gè)什么相關(guān)系數(shù)模型?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-25 09:36
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同學(xué)你好,這個(gè)是二項(xiàng)式的違約相關(guān)系數(shù)模型。
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追問(wèn)
能展開講解下嗎?
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追答
同學(xué)你好,就是把違約事件當(dāng)作二項(xiàng)式,分成違約和不違約兩種情況,然后考慮不同的資產(chǎn)之間違約的相關(guān)系數(shù),以此建立模型。
