sabrinayue
2022-02-24 23:43不太明白為什么5天的標(biāo)準(zhǔn)差是用根號5乘以一天的標(biāo)準(zhǔn)差來計算
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-02-25 09:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目考察的是平方根法則，在數(shù)量的倒數(shù)第二章中會學(xué)習(xí)到。
平方根法則，它的假設(shè)前提是iid，也就是收益是獨立同分布的前提。如果我們算出來1天的波動率，要轉(zhuǎn)化成7天的，只需要乘以根號7就可以了，同樣的，我們要轉(zhuǎn)化成1年的波動率，再乘上根號252就可以了，這就是平方根法則了。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
