gslzm
2022-02-25 03:42固收講義256頁(yè)的例題這里等同于150bpssteepening該怎么理解呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-25 09:39
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同學(xué),早上好。
因?yàn)檫@里題目中說(shuō)明,Calculate the return assuming that 5-year CDX spreads immediately fall by 175 bps and 10-year spreads decline by 25 bps,
那么等于是整體收益率曲線(xiàn)變得更陡,期中的落差為150bps,因此這里說(shuō)是the 150 bp credit curve steepening。
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