anina
2022-02-25 09:38老師說回歸模型中的貝塔也是權(quán)重,但是這里貝塔1是0.99,貝塔3是0.15,貝塔4是0.25,權(quán)重之和遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1,怎么理解?
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1個(gè)回答
開開助教
2022-02-25 11:32
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同學(xué)你好,對(duì)于unconstrained regression來說,beta加起來確實(shí)不一定等于。因?yàn)樵诙嘁蜃幽P椭?,factor weighting是指給每個(gè)因子分配多少敞口(exposure),beta越大,在這個(gè)因子上的敞口就越大。
