嚴(yán)同學(xué)
2022-02-25 11:10為什么置信區(qū)間不是1-day 99%的就不用看了?置信區(qū)間不同是沒(méi)有可比性么?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-25 11:31
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你好同學(xué),時(shí)間是要以day為單位
置信區(qū)間不同,沒(méi)有可比性的
首先VaR值,使用置信區(qū)間,衡量的是最大損失,顯著性水平衡量的時(shí)最小損失
選項(xiàng)C的置信區(qū)間是90%,置信水平不同,沒(méi)有可比性
選項(xiàng)A和D以年為單位,也是不可以的,我們題目是以年為單位
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回復(fù)吳珮瑤:置信區(qū)間不同,不是可以根據(jù)平方根公式轉(zhuǎn)換嗎? -
回復(fù)吳珮瑤:謝謝老師
