undefinable
2022-02-25 12:00課后題88頁(yè)第13題請(qǐng)老師講一下
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-25 14:48
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同學(xué),下午好。
收益率曲線變得更陡,那么是從傾斜向上的情況變化為短期利率降,長(zhǎng)期利率升。Purchase a 30-year payer swaption是買一個(gè)未來可以進(jìn)入支出固定收到浮動(dòng)互換的權(quán)利,那么是看漲利率,則長(zhǎng)期利率上升時(shí)獲益。同樣2-year bond call option是看漲債券價(jià)格,利率下降債券價(jià)格上升,在利率下降時(shí)獲益。選C。
選擇A在長(zhǎng)端和短端對(duì)方都不會(huì)選擇行權(quán),賺兩筆期權(quán)費(fèi),但是盈利沒有C大,并不是最好的選擇。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
