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2022-02-25 12:57comments3為什么不對(duì)
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-25 14:44
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同學(xué),下午好。
利差久期是衡量利差對(duì)債券價(jià)格變化的影響程度,不論是高收益率債券還是投資級(jí)債券,其基準(zhǔn)收益率是不用利差久期衡量的,因此這里的說(shuō)法過(guò)于絕對(duì)。不符合定義描述的情況。
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