laralv
2022-02-25 13:47老師，麻煩解答下這里的19題
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-25 14:42
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
參數(shù)法計(jì)算的時(shí)候是假設(shè)正態(tài)分布，但是含有期權(quán)的組合可能不適合。例如含有看漲期權(quán)是在漲的時(shí)候獲益，而在跌的時(shí)候損失一筆期權(quán)費(fèi)，不符合正態(tài)分布。而歷史模擬法可以根據(jù)過(guò)往的數(shù)據(jù)，即使含權(quán)組合也是可以，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)模擬出結(jié)果，并不受到是否含權(quán)的影響，因此是適合的。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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