張同學(xué)
2018-06-15 10:21老師,請問下BSM假設(shè),asset price服從對數(shù)正態(tài)分布,asset return也是服從對數(shù)正態(tài)分布么?因為我看基礎(chǔ)班講的不太一樣,想確認(rèn)下,謝謝!
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1個回答
Michael助教
2018-06-15 16:23
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學(xué)員你好,asset指的是S1/S0,它服從對數(shù)正態(tài)分布,資產(chǎn)的對數(shù)收益率(Ln(S1/S0)) 服從正態(tài)分布。
