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2022-02-25 21:37請(qǐng)老師解釋一下幾個(gè)選項(xiàng)的原理。此外,講義上只說(shuō)到了II和III,為什么I也正確?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-28 12:00
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同學(xué)你好,I說(shuō)的就是上面的correlation swap,當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升的時(shí)候,支付固定收取浮動(dòng)就可以獲得收益。
