金同學(xué)
2022-02-25 21:42這里IMA方法前半部分取的是VaR的max值,明明結(jié)果是VaR,為什么老師說算出來的是capital??這不是胡扯么?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-28 11:04
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同學(xué)你好,IMA法算出來確實(shí)是資本金。VaR其實(shí)衡量的是資產(chǎn)收益的波動(dòng)率,常見的是百分比的形式,但是也可以轉(zhuǎn)化成金額的形式呀,這個(gè)在別的科目,比如一級(jí)或者投資組合都是學(xué)過的,就不贅述了。那么在計(jì)算出可能的波動(dòng)的金額,我們?nèi)ビ?jì)提一個(gè)相應(yīng)的資本金,這個(gè)并不難理解。而且,后面的SRC和IRC也都是capital,只不是是出于不同目的計(jì)提的capital,比如針對(duì)特殊風(fēng)險(xiǎn),增量風(fēng)險(xiǎn)等等,既然能想加,單位肯定是一樣的,都是金額。
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