嚴同學(xué)
2022-02-25 22:55老師,為什么△y不是最大價格和最小價格分別對應(yīng)的yield之差?為什么是兩兩價格對應(yīng)的百分比變動?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-02-28 10:54
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你好同學(xué),delta y就是利率的變動呀
有效久期的公式計算的是(P大-P?。?(2*P0*Delta y)
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追問
利率變動為什么不是8%-6%啊?
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追答
你好同學(xué),利率上下變動,衡量一個變動,是要一個利率為基礎(chǔ)的,這個題目是有6%,7%和*%三個利率,很明顯是以7%為基礎(chǔ),上下變動一個百分點
delta y=1%=0.01
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