Nighting000
2022-02-26 00:19什么是均衡模型?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-02-28 11:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,要區(qū)分均衡模型和無套利模型可以通過觀察模型公式中是否考慮了市場上真實的情況,無套利模型是考慮了市場上真實的數(shù)據(jù),比如Ho-lee model,它的lambda是根據(jù)流動性比較好的債券價格反推出來的。原版書中主要說明了model 1和2是均衡模型,Ho-Lee是無套利模型。
