曹同學(xué)
2022-02-26 00:19老師您好,三級考試中還要求考生計(jì)算Var嗎
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1個回答
Johnny助教
2022-02-26 00:46
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同學(xué)你好,雖然原版書正文中并沒有給出過VaR的計(jì)算方法和案例,不過在R14課后題的Q21是涉及了VaR的計(jì)算,所以這道題可以訓(xùn)練一下。關(guān)于VaR的計(jì)算,我們在二級組合中是學(xué)過正態(tài)分布下用參數(shù)法計(jì)算VaR的
