倫同學
2022-02-26 05:00老師，notes第58頁，explanatory_variables_are_correlated_with_the_error_term_in_time_series_models，這為什么是model_misspecification?這不是serial_correlation違反了assumption嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2022-02-26 11:27
該回答已被題主采納
同學你好，違反assumption的有異方差、serial correlation、multicollinearity。其中serial correlation是回歸模型的誤差之間存在相關(guān)性，分為正序列相關(guān)和負序列相關(guān)，而不是誤差項與自變量系數(shù)存在相關(guān)性，所以這兩者是不同的概念。
如果我們的回答有幫助到你的話，可以通過點贊來讓我們知曉，加油哦，祝你順利通過二級考試
-
追問
老師，我不是很明白為什么這是兩個概念：if the observations (X and Y pairs) are not independent, then the residuals from the model will exhibit serial correltion.
-
追答
同學你好，serial correlation就是residuals之間是存在相關(guān)度的，這個是違反模型假設(shè)條件，因為回歸模型的假設(shè)前提就是誤差項之間相互獨立的。而這里model misspecification是誤差項與自變量(X）相關(guān)，其中一個model misspecification叫ommited variable，教材上寫了其后果是the error term in the model will be correlated with X1。
0
0
1
1
