曾同學(xué)
2022-02-26 11:04請(qǐng)教Harlow第5題，固收官網(wǎng)題。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-26 11:17
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同學(xué)，早上好。
這里問C的投資策略相較于基準(zhǔn)最有可能如何。
因?yàn)樾屡d市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征多集中在大宗商品、銀行和一些政府控制的企業(yè)上。那么其國家的整體主權(quán)信用質(zhì)量不太高，則右腳低的信用質(zhì)量，且更多和我們?cè)谏鲜稣f明的這三個(gè)板塊中相關(guān)。
如果新興市場(chǎng)的頭寸更多配，超過基準(zhǔn)，那么將導(dǎo)致整體組合的信用質(zhì)量下降。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試，加油~
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追問
新興市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征多集中在大宗商品、銀行和一些政府控制的企業(yè)上。這是既定特征嗎
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追答
同學(xué)，早上好。
1. 這里是較低的信用質(zhì)量；
2. 新興市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征是一個(gè)定性的統(tǒng)計(jì)結(jié)論，可以類比目前的新興市場(chǎng)國家很多資產(chǎn)集中在大宗商品和銀行；
3. 信用周期在不同國家是不同的，但是也有可能面臨在同一國家信用周期處于同一階段，可能會(huì)導(dǎo)致放大損失。
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回復(fù)Nicholas：則右腳低的信用質(zhì)量？c選項(xiàng)不懂，為什么不選
