房同學(xué)
2022-02-26 11:05老師這個(gè)raroc的概念我還是有點(diǎn)模糊 為什么分母端的經(jīng)濟(jì)資本是一種成本 他具體指的是什么。分子段又有關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本EC的收入 為什么呢 能解釋一下嘛
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-28 11:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，RAROC=經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益/經(jīng)濟(jì)資本，是一個(gè)用來衡量賺取回報(bào)所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。一般非預(yù)期損失是由經(jīng)濟(jì)資本（economic capital）覆蓋，也就是說經(jīng)濟(jì)資本就是用來承擔(dān)非預(yù)期損失所需的資本。預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是一段時(shí)間內(nèi)銀行信貸損失的平均值，也是銀行可以預(yù)先估計(jì)的可以發(fā)生的損失，并通過準(zhǔn)備金進(jìn)行覆蓋，它對(duì)銀行的安全已經(jīng)不構(gòu)成真正的風(fēng)險(xiǎn)。而非預(yù)期損失是真正的風(fēng)險(xiǎn)，需要銀行的資本進(jìn)行消化，因此應(yīng)該對(duì)它進(jìn)行分配。
0
0
0
0
