李同學
2018-06-15 11:08在講yield curve策略時候，基礎課說平行移動，是以total return來做判斷，還有一個例題講解。到復習課，我看講義直接就是降低或者提高duration，并且老師說那個例題內(nèi)容也不考。以哪個為準？
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1個回答
Irene助教
2018-06-15 19:53
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你這里問的比較模糊，我不知道具體說的是什么。
先說一下，yield curve這個東西是利率曲線。一般來說我們做duration match的時候是這么假設的。就是說如果我們要做duration match，那么我們預計所有的yield curve都是平行移動的。
然后你說yield curve 策略的時候基本都是平行移動，不一定，有curvature變化，也有steepen或者flatten，可以根據(jù)total return判斷，可以根據(jù)convexity調(diào)節(jié)。
然后你那個例題我實在不知道是什么，可以貼一下。問的具體一點。
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