陸同學(xué)
2022-02-26 12:08為什么spot rate是flat時(shí),forward rate=spot rate?
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-02-28 09:45
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同學(xué)你好，非常簡(jiǎn)單的例子，
spot 是平坦的，比如，2年期即期利率是5%，3年期即期利率也是5%。
(1+5%)^2*(1+F)^1=(1+5%)^3，這樣算出來F必然也是5%呀。
意思是無論從什么時(shí)間點(diǎn)看，對(duì)應(yīng)的利率都是5%，這就是flat
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