Diana
2022-02-26 13:04老師,Ewma 和garch估計出來的σ²應該不可以用平方根法則進行年估計吧?因為每天的σ²都互相聯(lián)系?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-02-28 13:31
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你好同學,是不可以用平方根法則的,原因是因為有收益率,只有當收益率=0時,才可以
但是當收益率=0時,使用EWMA和GARCH的意義不大
感謝您的提問,如果您覺得回答的您還滿意,能否動動小手點個小贊!祝你考試必過!
