Mo
2022-02-26 14:53老師,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整組合時(shí)求解cost(圖2),對(duì)效用函數(shù)求導(dǎo)的過(guò)程中為什么沒(méi)把α代入為IR*TEV?前文中求解風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)時(shí)卻代入了
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-02-28 13:40
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同學(xué)你好,你這樣就把公式復(fù)雜化了。
因?yàn)槲覀冞@里是在討論mcva的范圍,而mcva的得出,需要知道資產(chǎn)的信息,一般來(lái)說(shuō)直接給你資產(chǎn)alpha,直接用就可以了。
如果你帶入IR等,就把這個(gè)問(wèn)題變得復(fù)雜了
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追問(wèn)
這里求解、推公式都假定α是常數(shù)?
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追答
可以這么理解
