137****2277
2022-02-26 16:29請問老師套利限制中,從抵消頭寸(多頭和空頭相抵消)中獲得的收益可能流動性不好,如何理解?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-02-26 17:52
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
假設(shè)我們手里有一張債券,同時作為short一方簽訂了forward contract。
合約到期以現(xiàn)金交割方式結(jié)算衍生品損益(我們的損益:FP-Bond price at T),而此時我們手里的債券不一定立刻可以賣出獲得資金(Bond price at T),這里體現(xiàn)了流動性較差
---------------------
感謝乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可??【點贊】鼓勵您和Evian更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
