Lucy
2022-02-26 16:33老師,之前視頻課程的LVaR公式是var加上cost of liquidation,在stressed market,cost of liquidation是各portfolio的s的均值加上標(biāo)準(zhǔn)差乘置信系數(shù),除以2,按份額求和。這道題是乘一個系數(shù)。記之前那個還是都記。
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-28 13:30
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同學(xué)你好,最好都記一下。
