undefinable
2022-02-26 16:50此題中第一小問是計(jì)算roll down return，為什么還要加c/p0，加上的話是計(jì)算rolling yield啊
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-26 20:46
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同學(xué)，晚上好。
這里考慮的是收益率曲線平穩(wěn)向上的情況下，沿著收益率曲線從上到下滾動(dòng)收益的部分，不是我們說收益率五因子拆解中的第二個(gè)因子。如果在這種情況下我們需要考慮買入價(jià)、賣出價(jià)的資本利得和票息的再投資收益部分。
即類比騎乘收益率曲線的策略計(jì)算滾動(dòng)回報(bào)。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試，加油~
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追問
在考試中怎么區(qū)分是這種情況還是五因子？有沒有關(guān)鍵詞注意
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追答
同學(xué)，晚上好。
可以關(guān)注下是否在考收益率五因子拆解，一般情況下如果考收益率五因子拆解會(huì)給出相關(guān)的數(shù)據(jù)計(jì)算各項(xiàng)的回報(bào)率。
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