undefinable
2022-02-26 17:10原版書r14第108頁例題24,為什么不是long German,short French cds呢?因?yàn)槎嗯銰erman,需要更多的保護(hù)啊
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-26 20:39
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同學(xué),晚上好。
這里題目中說明F 發(fā)行者的利差擴(kuò)大10bps,G發(fā)行人的利差縮窄25bps。
那么買入CDS在利差擴(kuò)大時(shí)獲益,而賣出CDS在利差縮窄時(shí)獲益。因此我們應(yīng)該Short F,Long G,這樣才能從題目中說明的情況下獲得最大的利得。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
