TH
2022-02-26 17:58這個題有些沒太聽懂麻煩老師細致講一下每一條
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-02-28 14:24
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你好同學,
I選項:BSM假設(shè)中,是假設(shè)波動率是恒定的,在實際情況在,波動率是變動的,很難恒定不變;I對
II選項:尖峰肥尾就是說明股票很容易虧損,在現(xiàn)實情況下確實是這樣;我們的假設(shè)是正態(tài)分布,在現(xiàn)實情況下?lián)p失和收益是相等的,II對
III選項:股票的收益不會因為主觀原因改變,所以III不對
IV選項,紅利的支付既可以是連續(xù)復(fù)利的形式也可以是離散的形式,IV不對
V選項,如果是一個美式期權(quán),BSM就不可以使用了,所以這個擔心是對的
感謝您的提問,如果您覺得回答的您還滿意,能否動動小手點個小贊!祝你考試必過!
