undefinable
2022-02-26 18:03沒看懂題目問的是什么,為什么計(jì)算的是15年對(duì)10年的
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-26 20:14
該回答已被題主采納
同學(xué),晚上好。
因?yàn)轭}目在上述說(shuō)明the investor decides to overweight the issuer's 15-year verus 10-year bond for that period. 因此我們需要計(jì)算相較于10年期的,15年期的債券在這種情況下能獲得更多的回報(bào)是多少,從而說(shuō)明超配是能獲得更高回報(bào)的。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
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追問
是說(shuō)的超配15年的哈
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追答
同學(xué),晚上好。
是的,超配15年,相較于配置10年,期間的回報(bào)率差額,因此是用15年的回報(bào)減去10年的。
